Сравнение AVGO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ^GSPC
Основные характеристики
AVGO:
2.17
^GSPC:
2.16
AVGO:
3.02
^GSPC:
2.87
AVGO:
1.38
^GSPC:
1.40
AVGO:
4.61
^GSPC:
3.19
AVGO:
13.38
^GSPC:
13.87
AVGO:
8.71%
^GSPC:
1.95%
AVGO:
53.75%
^GSPC:
12.54%
AVGO:
-48.30%
^GSPC:
-56.78%
AVGO:
-3.87%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 117.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 40.99% против 11.23% соответственно.
AVGO
117.61%
46.33%
52.53%
116.50%
54.23%
40.99%
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ^GSPC
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.