PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVGO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVGO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,392.60%
464.96%
AVGO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.49

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.12

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

AVGO:

1.14

^GSPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVGO:

0.88

^GSPC:

0.71

Коэф-т Мартина

AVGO:

2.39

^GSPC:

2.33

Индекс Язвы

AVGO:

11.98%

^GSPC:

3.09%

Дневная вол-ть

AVGO:

58.29%

^GSPC:

13.96%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AVGO:

-32.21%

^GSPC:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -27.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 33.18% против 10.57% соответственно.


AVGO

С начала года

-27.09%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

1.20%

1 год

26.33%

5 лет

52.11%

10 лет

33.18%

^GSPC

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 0.49
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.12
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.14
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 0.88
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVGO: 2.39
^GSPC: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.52
AVGO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AVGO и ^GSPC

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.21%
-8.32%
AVGO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
5.79%
AVGO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab