PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGO с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVGO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,438.53%
454.14%
AVGO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.89

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.62

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

AVGO:

1.21

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.36

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

AVGO:

3.89

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

AVGO:

14.35%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.20%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AVGO:

-22.64%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 35.87% против 10.15% соответственно.

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.30%

10 лет

35.87%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 0.89
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.62
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVGO: 3.89
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.46
AVGO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AVGO и ^GSPC

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-10.07%
AVGO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
14.23%
AVGO
^GSPC