Сравнение AVGO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ^GSPC
Основные характеристики
AVGO:
0.49
^GSPC:
0.52
AVGO:
1.12
^GSPC:
0.77
AVGO:
1.14
^GSPC:
1.10
AVGO:
0.88
^GSPC:
0.71
AVGO:
2.39
^GSPC:
2.33
AVGO:
11.98%
^GSPC:
3.09%
AVGO:
58.29%
^GSPC:
13.96%
AVGO:
-48.30%
^GSPC:
-56.78%
AVGO:
-32.21%
^GSPC:
-8.32%
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность -27.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 33.18% против 10.57% соответственно.
AVGO
-27.09%
-15.24%
1.20%
26.33%
52.11%
33.18%
^GSPC
-4.23%
-5.40%
-1.33%
7.42%
17.47%
10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGO и ^GSPC
AVGO
^GSPC
Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ^GSPC
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.